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申银万国期货公司荣获“2012年度上海金融创新成果奖二等奖”

2013年01月16日 15:06 来源: 金融界网站 【字体:

  12月27日,申银万国期货公司自主研究开发的“程序化高频交易套利系统”荣获上海市政府颁发的“2012年度上海金融创新成果奖二等奖”,这是全部参评的期货公司在本次评选中获得的最高奖项。该系统的成功开发及应用对期货公司抓创新、促转型起到了示范作用。

  为了推进创新工作开展,2012年申银万国期货公司明确了在重大创新业务上取得先发优势和品牌优势的发展目标,成立了创新领导小组,负责协调解决创新业务推进过程中的重要事项,在公司的统筹安排下,从财务预算上加大了对技术系统升级换代、高端创新人才引进以及平台策略产品研发的支持力度。

  为了在程序化高频套利交易领域树立竞争优势,在系统比较和权衡自主开发与引进系统的优缺点基础上,申银万国期货公司大力支持期货研究所开发具有自主知识产权的“程序化高频交易套利系统”。申银万国期货公司从2011年04月开始启动该系统的研究开发工作,于2012年04月完成了原型验证,能够完全实现全自动行情处理、开仓、平仓、撤单、账户管理、交易监督、策略加载及管理等功能。经过近半年的实盘运行,系统与市场当中同类产品进行比较,无论在稳定性、实时性、安全性等方面都表现较好。

  该系统创新点集中体现在三个方面:首先,在多策略并运行的模式下,随着程序负载的增加,性能并没有明显的下降。其次,自主开发的系统与个性化策略的完美结合可以达到最佳效果;与通用平台相比,在相同策略的条件下,本系统平均报单时间与收益率都有明显优势。同时,自主开发系统的综合优势大大提高了交易性能。该系统具有广泛的应用性:目前通过加载趋势交易、跨期套利、跨品种套利等不同交易策略,已经形成了满足不同类型客户风险偏好需求的程序化交易创新产品体系。

  申银万国期货程序化高频交易套利系统后期的主要创新方向是在不断完善策略平台的基础上加速研究成果的应用推广:首先是以此系统为基础与业务部门合作开发投资咨询业务;其次是以此系统为基础加载股指期货与商品期货的套利策略后大力支持公司期货资产管理业务发展;同时通过不断丰富创新套利策略产品体系积极推动期货研究所市场化运作。

  申银万国期货研究所将以“专业化、产品化、市场化”为导向,加快平台、策略、产品的落地对接速度,加大创新研究的成果转化力度,有效促进经纪业务、期货投资咨询业务、期货资产管理以及期货风险管理子公司创新业务的持续快速发展,尽快树立申银万国的金融及衍生品研究品牌,并取得先发优势。

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