铁矿石或有上冲承压偏强震荡波动 防大幅洗盘

2015-05-15 18:05:24 来源:金融界网站

  期货:铁矿石1509周五探低反弹,收428(+6),总增仓5.4万余手,成交量微降。前十名资金流向:空头分散增减调仓,持仓量增加、集中度略降;多头部分集中大幅增仓、持仓量大增、集中度大增;多头低位挺价支撑力度大增、资金入场积极,空头低位抛压降低、反弹中部分空头大幅减仓,盘面超跌反弹走势较强;短期或有上冲承压震荡偏强波动,注意420-430区资金增减流向,防范资金增减仓异动大幅洗盘。

  现货:本周全国港口铁矿石库存全口径统计为8656万吨,环比上周五统计数据继续下降335万吨,较本周二统计数据降177万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)大部分下调:曹妃甸465(-5),日照430(-10),连云港(行情601008,咨询)435(-10);7月新加坡掉期55.4(美元/吨)(+0.9)、普氏62%铁矿石指数62(),BDI指数(航运)下跌。当前钢厂集中采购导致国内市场资源紧俏,港口库存下降迅速、维稳强势,国内大矿政策维稳挺价、产量在100万吨以上的矿山开工率回升3个百分点至63.1%,短期现货坚挺,但矿价炒作偏高、钢厂接受度下降,期货内盘弱于外盘,加之外矿船期下旬到港量增加,库存料将回升,下旬市场或逐步承压恢复弱势。

  简要策略:铁矿石1509或有上冲承压震荡偏强波动,注意420-430区资金增减流向,防范资金增减仓异动大幅洗盘:波段操作:低位平空观望,若430附近压力较大可补空,强势站稳此位则开多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:低位平空并做多20%,425破位则减多,若423附近支撑较强可回补多单,若430附近压力较大则平多并回补空单、站稳此位则留多。

  策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策利好支撑期货盘面,钢厂需求偏强、港口库存下降、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计5月下旬港口库存将逐步回升。期货承压60日均线(430附近)破位下跌:短期超跌反弹,产业资金低位部分离场,近期或有震荡反抽波动,关键位若无法站上则震荡下跌行情或逐步展开,防范大幅震荡洗盘波动;后续关注5月下旬钢厂实际需求、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示: 前4月固投仅增12%、增速创近四年新低,前4月房地产投资增速降至6%,商品房销售面积降4.8%,4月零售额增10%不及预期,工业增加值增5.9%;民生:稳增长压力大。

  新增贷、社融规模均大幅不及预期,宽松预期再升温。

  5月18日 周一 9:30 70个大中城市住宅销售价格月度报告

  建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  专家:王永良

  机构来源:方正中期

关键词阅读:铁矿石 承压 震荡 洗盘

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