套利与单边交易 两种方法之优劣

1评论 2016-09-01 09:48:30 来源:期货日报 作者:严圣华 没时间盯盘怎么办?

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  在期货市场中,套利与单边交易被不同的群体所认同。事实是,大部分人能接受单边交易,他们认为单边交易灵活、机会多、获利快;而认同套利交易的则是少数人。其实,细究起来,两者的区别显而易见,孰优孰劣,也许各有判断吧。

  一是资金利用率明显不同。做单边交易多采用轻仓出击,讲究快速、多次把握机会而获利,以实现资本迅速和大量增值。交易者的持仓通常不会超过半仓。而进行套利交易时,一旦发现机会,完全可以做到半仓以上,甚至九成左右仓位,通过资金的高利用率而获利。

  二是在时间的利用上明显不同。做单边交易时,只要不是“炒手”,不管是做短线还是中长线,其资金大部分时间应该是闲着的,资金的利用时间很有限;而做套利交易时,资金大部分时间是在使用中,空闲的时间则很少。在以时间换空间方面,套利交易占有明显优势。

  三是交易成本明显不同。在单边交易中,除做趋势的长线交易者外,其他类型的交易者进出市场都比较频繁,增加了手续费的支出。而做套利交易时,由于持仓时间长,且交易次数很少,交易成本可以大大降低。

  四是心理感受明显不同。在单边交易中,突发情况随时可能发生,因此交易者要承受很大的心理压力。压力之下,交易者往往不能按计划操作,即使自己判断正确的头寸,也不一定能拿得住。而做套利交易,由于采用了对冲策略,头寸盈亏幅度的波动得以缓冲,有利于交易者心态的稳定,交易者能较好地持有自己认为合理的头寸。

  五是获利机会明显不同。单边交易虽然说可以根椐市场变化,随时转换交易方向而获利,但是,多单只能在价格上涨时获利,空单只能在价格下跌时获利。而做套利交易时,如果对两个合约(品种)的强弱判断正确,不管合约价格(品种)上涨还是下跌,都可以获利。

关键词阅读:获利 交易成本 头寸 炒手 做短线

责任编辑:左元
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