这次期指IH1703乌龙指 一单亏损超200万

1评论 2017-03-14 21:56:34 来源:证券时报网 作者:? 吴少龙 涨停板套利三天赚20%

据上证50股指期货合约表显示,IH1703合约乘数为每点300元。上述35份多平最大亏损可达(2347.4-2128.6)*300*35=208.74万。

  “ 3月14日,证券市场再现乌龙指。 ”

  继3月9日新三板某高级投资者把宁波水表19.70元的买价挂单成1970元并损失近390万元后,今天股指期货再现乌龙指:下午14点25分,上证50期指主力合约IH1703盘中出现异动,指数出现闪崩后快速收回,最低报价2128.6,逼近跌停,成交量一度激增,1分钟内成交了211份。

  从日K线来看是这样的。

这次期指IH1703乌龙指   一单亏损超200万

  从1分钟线来看,这根长长的大阴线显得格外突兀。

这次期指IH1703乌龙指   一单亏损超200万

  那么在这一分钟内到底发生了什么?

这次期指IH1703乌龙指   一单亏损超200万

  交易软件数据显示,在14时25分48秒,IH1703以2128.6这一价格成交了35份,性质是多平(指多头平掉手中多单,简单地理解相当于“卖出”操作)。在出现疑似“乌龙指”的报价后不到一秒,成交价立即返回2317.4,并慢慢恢复正常水平。

  那一次,这个倒霉蛋亏损了多少钱呢?

这次期指IH1703乌龙指   一单亏损超200万

  据上证50股指期货合约表显示,IH1703合约乘数为每点300元。上述35份多平最大亏损可达(2347.4-2128.6)*300*35=208.74万。

  上一次新三板乌龙指或许是因为粗心点错了小数点,那这一次股指期货的乌龙就有些离奇了,输错一个数字是粗心,但是2128.6跟2347.4差了可有四个数字啊。

  对此,有市场分析猜测,或为多头在卖出平仓申报指令时将限价指令误操作为市价指令,并正好与市场上的低价“钓鱼”单撮合成交,从而导致期指瞬间大跌。

  据了解,限价指令中,买进申报的,只能以其限价或限价以下的价格成交,卖出申报的,只能以其限价或限价以上的价格成交,限价指令当日有效。而市价交易也就是俗称的随行就市,最后的成交价以对手价为准,一般是交易方比较着急才采用市价交易。

  此外,还有业内人士对记者透露,本周五(3月17日)股指期货3月合约即将交割,在这节骨眼上出现这一乌龙指,或是由于期指市场缺乏流动性导致。因为市场流动性锐减,所以才会出现交易方在进行卖出平仓交易时缺少对手盘,最终便宜了“钓鱼”单的异常情况。另外,此前上证50期指主力合约IH1706同样因缺乏流通性而出现异动,2月28日IH1706盘中瞬间大跌超过5%。上述业内人士进一步表示,当时20多手IH1706,总成交量才200多手,一平仓,与今天IH1703的表现极为类似。

  IH1706在2月28日的表现:

这次期指IH1703乌龙指   一单亏损超200万

  有机构分析认为,尽管此前期指已经松绑,但日内交易限仓仅从10手放宽到20手,而且日内回转交易手续费仍然偏高,导致投机盘稀缺,市场深度远远不够。因此,有必要考虑进一步放松期指合约的交易限制,进一步增加日内交易限仓额度、降低日内交易手续费等。

  下面,我们再来回顾一下那些著名的乌龙指事件

  新三板乌龙指

  2017年3月9日新三板创新层协议转让股票“宁波水表”发生2笔1970元/股的极端价格成交,较前收盘价21.91元/股大幅上涨。此次异常价格成交系投资者误操作所致。

  据全国中小企业股份转让系统公告,托管于中信建投证券郴州解放路证券营业部的账户以1970元/股的价格定价申报买入2000股“宁波水表”。托管于方正证券(行情601901,买入)株洲新华路证券营业部的账户和托管于长江证券(行情000783,买入)股份有限公司成都人民南路证券营业部的账户先后通过点击方式申报卖出,各成交1000股,成交价格均为1970元/股,成交金额合计394万元,造成该股价格瞬间大幅上涨。

  事件发生后,全国股转公司第一时间问询了主办券商营业部,营业部确认上述异常交易系投资者误将买入价格19.70元操作为1970元所致。由于成交价格较前收盘价变动幅度超过50%,相关交易情况纳入了转让公开信息,于9日收盘后向市场公开了买卖双方基本信息。

  光大乌龙指

  2013年8月16日,所有的股民小伙伴们毕生难忘,上午11时05分天量资金杀入,石化双雄和银行等众多权重股均出现大单成交,以致多达59只权重股瞬间封涨停,出现历史上绝无仅有的“秒杀”行情。上证综指几分钟内百点攀升,暴涨超5%。

  后来证实是光大证券(行情601788,买入)在进行ETF申赎套利交易时,因程序错误,其所使用的策略交易系统以234亿元的巨量资金申购股票,实际成交72.7亿元。当天下午开市后,光大证券公司在未披露的情况下卖空股指期货、卖出ETF对冲风险。同年11月,证监会对光大证券公司做出行政处罚决定,认定其相关行为构成内幕交易,做出没收及罚款5.2亿元等处罚。

  乌龙指首例“广船版”

  1994年,南方某证券公司红马甲徐某的失误操作导致该证券公司损失达1200余万元。

  1994年1月26日上午9时,沪市行情显示屏上的广州广船股票跳出20元的开盘价,较之前收盘时的6.58元,升幅竟达203.95%。上证所发现情况异常后及时暂时停止交易,但当时共计约有81万股广州广船股票在集合竞价过程中以20元的价格成交。

  据徐某供称,由于徐某所在公司的一名大户透支购入大量股票,为避免公司巨款流失,徐某得到指令,每天在开盘前将需锁定的数百万股以不可能成交的高价卖出。26日,徐按例将数百万股广州广船分多次以20元高价卖出,不料却将第九笔81万余股卖出打成了买入。

  事后,徐某以玩忽职守罪被送上公堂。

  股票期权乌龙指事件

  2015年2月11日午后,50ETF期权出现两笔蹊跷交易,“上证50ETF购4月2400合约”和“上证50ETF购4月2450合约”被一笔打至0.001元,跌幅达99%。

  当天下午13时3分10秒至12秒,中信证券(行情600030,买入)对50ETF购4月2400合约申报12笔卖单,申报价格从0.001元到0.0014元(其中0.001元的卖单6笔),每笔10张,共120张,共成交100张。其中,90张成交价格在0.0988元与0.1024元之间,最后10张成交价格为0.001元,触发了熔断机制。

  同一时间中信证券也对50ETF购4月2450合约以0.001元价格申报了11笔卖单,每笔10张,共110张,共成交80张。其中,76张成交价格在0.0798元与0.0828元之间,最后4张成交价格为0.001元,触发了熔断机制。

  据测算,由于中信证券这两个合约大幅偏离理论价值的报单,交易对手的买单瞬间收获了约1.3万元的浮盈。

  日本瑞穗证券“乌龙指”事件

  2005年12月8日上午东京证券交易开盘后不久,日本瑞穗证券公司的一名经纪人在交易时出现重大操作失误,引发投资者恐慌并导致证券类股票遭遇重挫。当天日经股指狂泻301点,下跌点数在年内交易单日中位列第三。

  瑞穗证券公司一名经纪人接到一位客户的委托,要求以61万日元(约合4.19万人民币)的价格卖出1股J-Com公司的股票。

  然而,这名交易员却犯了个致命的错误,他把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。

  这条错误指令在9时30分发出后, J-Com公司的股票价格便快速下跌。等到瑞穗证券公司意识到这一错误,55万股股票的交易手续已经完成。

  为了挽回错误,瑞穗发出了大规模买入的指令,这又带动J-Com股票出现快速上升,到8日收盘时已经涨到了77万日元(约合人民币5万元)。

  回购股票的行动使瑞穗蒙受了至少270亿日元(约合18亿人民币)的损失。

  美国交易员“乌龙指”引发道指千点暴跌

  2010年5月6日下午2时47分左右,一名交易员在卖出股票时敲错了一个字母,将百万误打成十亿,导致道琼斯指数突然出现千点的暴跌。

  当天从下午2点42分到2点47分之间,道琼斯指数从10458点瞬间跌至9869.62点,与前一交易日收盘相比,下跌了998.5点。到2点58分,道指又回到10479.74点。这是道琼斯指数历史上第二大单日波幅。

  台湾富邦证券“乌龙指”事件

  2005年6月28日,中国台湾股市爆发了有史以来最严重的“乌龙”交易,台湾第二大证券经纪商富邦证券的一名交易员因输错指令,导致其客户美林的8000万元(台币,下同)买单放大了100倍,变成以涨停板价格买进282只一篮子股票,总金额近80亿元。

  突来的巨额交易,使中国台湾股市加权指数在当天上午11:33-11:41,由6284点急速拉升到6342点,8分钟内上涨0.92%,成交94亿元,200多只股票拉涨停。而富邦证券也为此付出沉重代价。

  事故发生后,富邦证券立刻展开“急救”措施,进行市场冲销(即当天卖出)。但直到收盘,富邦只冲销卖出10亿元股份,尚须处理卖出近70亿元。据估计,此次错误交易给富邦带来的损失逾4亿元。

关键词阅读:乌龙指 期指

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询