沪铜空单持有 止损48500

1评论 2017-03-21 10:32:59 来源:大越期货 看主力在买什么!

  日内交易内参

  IH1704:2325-2360区间操作,支撑2320。

  IF1704:3390-3430区间操作

  IC1704:6400-6450区间操作

  T1706:逢高96.5试空,止损96.6

  铁矿石1705:709空,目标695,止损715

  螺纹1705: 3520—3650区间操作

  Cu1705:空单持有,目标47000附近,止损48500。

  AU1706:278.5多,目标278.9,止盈278.7;

  AG1706:4155多,目标4170,止盈4165。

  甲醇:2650空,止损2670;

  沥青1706:2680多,止损2660

  胶:日内短线交易

  L1705: 9450多,止损9400

  PP1705: 8300多,止损8250

  PTA1705:短线5050短多,止损5000

  豆粕1705:2900附近短空,2930止损;

  菜粕1705:2410附近短空,2930止损。

  Y1705:6540试空,止损6600;

  P1709:5700试空,止损5760;

  OI1709:6970试空,止损7030.

  白糖1705:日内6650附近空单获利减持

  棉花1705:15000附近接多

  品种策略概要

  1、金融

  期指:隔夜欧美股市涨跌不一,美债涨。受中国神华(行情601088,买入)高股息刺激,昨日蓝筹权重股涨幅居前。深交所昨晚间公告加大对次新等个股炒作监控,短期打压市场情绪,考虑到目前指数呈现高位震荡,上方套牢盘压力依旧较大,以防范风险为主。IH1704:2325-2360区间操作,支撑2320。

  IF1704:3390-3430区间操作

  IC1704:6400-6450区间操作

  50ETF期权:昨日50ETF高开震荡,上涨0.17%至2.347。总成交量为548084张,减少136023张,PCR(put/CAll ratio)为79.66%,指标显示短期走势呈中性,四月认购平值期权隐含波动率为7.98%,认沽隐含波动率为10.44%,目前期权认沽认购隐含波动率价差相对偏低,预计短期走势中性偏乐观。

  期债:央行于周一在公开市场单日净投放400亿元,为17个交易日以来的首次净投放。目前季末临近,市场资金面趋紧,同时MPA考核不确定性增加,日内追高需谨慎。T1706:逢高96.5试空,止损96.6。

  2、金属

  铁矿石:普氏跌0.7至91.3美元,青岛港PB粉现货涨5元至680元/吨,京唐港跌5元至690元/吨,现货成交小幅回升,海运费继续上涨,夜盘05合约跌破5日线,基差拉大,短线可以跟空,但注意基差在40附近,基差继续拉大可能性较小,价格可能再次企稳,09合约上行压力较大,可继续选择多05空09对冲操作。

  铁矿石1705:709空,目标695,止损715

  螺纹:周小川表示将继续采取措施逐步去杠杆,2017年2月,家用空调整体销售1026.2万台,同比增71.6%,现货市场方面,唐山钢坯价格涨10,各地螺纹钢现货市场价格盘整为主,目前产量在利润驱使下有所回升,不过需求也在好转供需相对均衡,螺纹主力延续近期震荡走势,建议暂区间操作

  螺纹1705: 3520—3650区间操作

  沪铜1705:3月20日LME铜库存减4625吨至332975吨。周一数据面较为清淡,内外盘基本金属在前期的连涨过后抛压渐显,亚盘时段,几乎全线下挫,欧美盘时段,虽然止跌企稳之心蠢蠢欲动,并一度集体呈现一定的反弹特征,但尾盘的抛压仍将一切打回原形,最终录得大多收跌,震荡市特征显露无疑。消息面,Escondida铜矿周五表示,运营方同意与工会协商并修改劳动合同,长达一个多月的罢工结束有望。 技术面上,沪铜主力遇到日线boll受阻,后市继续向下调整空间。日内操作建议,逢高做空。

  Cu1705:空单持有,目标47000附近,止损48500。

  贵金属:全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR GOLD Trust黄金持仓量为26693385.59盎司或830.25吨,较前一交易日减少123773.91盎司或3.85吨,幅度为0.46%。昨日日盘沪金1706上涨1.4,涨幅0.51%,收于278.45;沪银1706上涨17,涨幅0.41%,收于4155。外盘方面黄金白银下跌,COMEX黄金现报价约1234.2美元/盎司,上涨0.33%;COMEX白银现报价约17.445美元/盎司,上涨0.8%。

  AU1706:278.5多,目标278.9,止盈278.7;

  AG1706:4155多,目标4170,止盈4165。

  3、能化

  甲醇:沿海库存小幅回落支撑期价,但下旬船期较多,库存有望再度走高,同时整个下游需求对于甲醇价格依然较为抗拒,近期价格重心低位震荡,昨日受原油下行再次破位,短期或继续下行,空单可轻仓尝试;

  甲醇:2650空,止损2670;

  沥青:近期在国内化工以及国际原油大幅下挫的背景下重挫,基本面暂无太大变化。沥青现货价格持稳,供应和需求端都没有太大变化,焦化料与沥青价差依然提振着沥青现货价格,但是在近期的现货强势的边际转弱后,期价的推升动力预计也有限,预计仍将维持震荡走势。

  沥青1706:2680多,止损2660

  胶:周一价格下跌,跟随整体市场波动。市场维持震荡走势。日内短线交易。

  胶:日内短线交易。

  塑料:上一交易日主力合约PP收于8292,L收于9445,上一交易日PP、L期货日内尾盘反弹,PE、PP库存上周下降明显,短期反弹有望,中期观察二季度的检修期,后市建议持续关注关注库存及开工率变化,日内轻仓操作。

  日内策略:

  L1705: 9450多,止损9400

  PP1705: 8300多,止损8250

  PTA:随着价格下跌,PTA现货加工费被压缩至400下方,且聚酯产销有所好转,支撑PTA价格。不过原油价格震荡以及聚酯需求疲软也让多头信心不足。预计短期PTA进入震荡格局,等待实质性的检修和下游需求提振市场。

  PTA1705:短线5050短多,止损5000

  4、农产品(行情000061,买入)

  粕类:美豆千点附近冲高回落,巴西大豆丰产压制盘面。国内油厂开工较低,短期挺价销售意愿较强,下游采购相对谨慎,随用随买为主。盘面继续震荡,关注油厂压榨利润。

  日内交易策略:

  豆粕1705:2900附近短空,2930止损;

  菜粕1705:2410附近短空,2930止损。

  油脂主力:当前外围棕榈油处于需求出现改善迹象,低库存下马棕预计受到支撑;南美丰产压力较大,市场预期美国大豆种植面积增加,美豆中期承压;国内油脂库存回升对现货价格造成压力,相对期货远期供求格局依然处于升水状态,升水较前期有所扩大。油脂中期行情预期弱势为主,前期空单持有可以止盈,可伺机反弹抛空。

  Y1705:6540试空,止损6600;

  P1709:5700试空,止损5760;

  OI1709:6970试空,止损7030.

  白糖1705:白糖技术面上看处于震荡略偏空的走势,基本面利多减弱。国际糖业组织(ISO)下调2016/17年度全球糖供应短缺量预估至586.9万吨,之前预估为619万吨,2016/17年度全球糖库存消费比料下降至43.78%,为2010/11年度以来最低水准,欧盟产量增加,后续供应缺口继续减少。国内产量预计950万吨,前值870万吨。中长期基本面从前期单边利多,转为略偏多。白糖收购价折合6500左右,国内压榨厂全面开工,供应增加,消费短期疲软,日内出低空单适当获利减持。

  白糖1705:日内6650附近空单获利减持

  棉花1705:棉花3月6日国储正式开拍,拍卖热度继续下降,本周挂牌价在15475,下跌63。现货价格在16000附近略有下降。前期拍卖火爆,国储加大抛售量,近期趋于冷静,供应还是较为充足.周末发布棉花价格补贴三年一改,定18600不变。棉花将在15000附近震荡偏弱,短期不宜买涨,耐心等待时机。

  棉花1705:15000附近接多

关键词阅读:止损 沪铜 隐含波动率 期货 多头信心

责任编辑:左元
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