数据解读:螺纹龙虎持仓多空比例解读

1评论 2017-07-05 17:05:54 来源:阿昆点黑色 作者:陈丙昆 感谢300643

  数据解读:螺纹龙虎持仓多空比例解读(AK7月6交易提示

  每逢一个交易日收盘,做为市场参与者总想从走过的行情中寻找蛛丝马迹来为第二个交易日的涨跌判断提供依据,除了繁杂和解读众说纷纭的产业题材外,持仓分析是很多投资者都关注的一个变量,很多投资者看到持仓统计的反应:持仓没变化为什么行情变化这么大(说明日内交易频繁)?XX席位多单或空单增加这么多,明天行情肯定会上涨或下跌(其实持仓更多说明今天的行情是谁在做的)?XX席位有加仓了,真牛(我们应该更理智的定位好是盈利的加仓还是亏损的加仓)?等,市场总有形形色色的解读。到底该如何利用持仓帮助我们预判或规划接下来的交易呢?

  面对商品收盘后的龙虎持仓,个人和很多投资者一样都想从中寻找些许依据为预判行情提供帮助,但是始终无法实现目标,因为持仓毕竟是每个交易日收盘后的资金行为所留下的痕迹,很多时候都在说没已经结束的历史行情,我们只能站在定性分析的基础上,延续得势不易变得逻辑来加以利用,所以持仓统计我会每个交易日都做归类处理,从个人角度看,我运用龙虎持仓的价值大致如下:

数据解读:螺纹龙虎持仓多空比例解读

  统计、查漏补缺、罗列对比、归类总结、定性下结论:

  持仓个人的运用价值:

  1、明确持仓只说明过去,不是未来,即便多头多明天未必一定涨,空强亦未必下跌,因为持仓更多用来解读当天行情涨跌节奏;

  2、用持仓对今天行情复盘(个人复盘还必须结合产业趋势和市场状态进行追踪解读),然后再做定性分析,如:今天是谁的多单或者是谁突然出现在大量多单,并将席位持仓成本用结算价做粗略预估,如是赚钱的单子我主观定性为拥有主动权,被套的处于被动。

  3、在复盘和定性分析后,我们再通过历史数据和现货联动角度,再细分预估,XX席位属于产业风格还是投机风格。这个只要你长期跟踪,有对产业供求状态和市场成交,以及淡旺季的逻辑比较熟悉是很容易定位的,就拿当下来说,产业特点不突出,资金意图更加明确,所以处理的时候就会明白当下行情震荡幅度主要受那个因素影响最大——产业逻辑主导OR资金炒作驱动;

  在上述初步分析基础上,再做细化解读:比如一方用强势大仓量做出一轮行情,那么就要考虑怎么在保护有限收益的基础上能全身而退。

  从资金撤离角度,结合市场心理和市场行为分析,大致两类:持续增仓的顶部多数要靠巨幅震荡,行情多反复;如果是底部更多时候窄幅震荡,资金沉默让市场没有激情(前段时间铁矿石在震荡超过10个交易日之后就开始有这样的疑虑,

  数据解读:螺纹龙虎持仓多空比例解读

  产业热点:解读矿石见底反转的概率(AK6月20交易提示)):

  行情处于顶部资金惯用行为:

  1、顶部都是情绪高涨的,如果资金推上来的行情,没有宽幅震荡资金无法全身而退,因为处理不好就会产生踩踏。所以需要宽幅震荡,宽幅震荡节奏需要结合市场心理。当行情带动市场情绪开始看涨,持续大涨之后后续资金肯定不敢跟,都想回调之后再进,所以资金正常都会运用这种心理在出乎意料之外的突然大跌,这个过程多数靠主力平仓或反手日内做空来实现,平仓规模左右下跌幅度;

  2、大幅下跌之后资金多数会重新震荡上涨(还要取决于持仓变化状态进行细化动态解读),让急不可耐的资金看到进场希望,在新一轮震荡上涨的节奏中,资金会一次一次的撩拨市场情绪,这时候之前看多因恐高观望的资金就会入场,这个阶段资金同样会选择一起拉涨,给他们甜头,只是这个过程主力只需要用减仓部分资金就能撬动行情,这种现象80%的时候都是坑,是主力调仓阶段。然后行情转折就开始具备了初期筹码,接下来资金就会搜罗产业题材和市场逻辑,然后重新抉择。

  持仓会告诉你这些,但是这些并不是由持仓一个变量来决定的, 需要与基本面结合;但仅从持仓角度是完全可以优化我们的交易计划。

  根据个人运用的思路,对当下螺纹状态进行定性解读

  数据解读:螺纹龙虎持仓多空比例解读

  就从当下螺纹持仓看,多头的多头是永安席位,它是从6月26日开始批次进多单,虽然今天减仓也只是建好就收,仅从多头增仓幅度看,6月28和6月30两个交易日增仓幅度较大,但对比起来就是永安的头寸最占优势,而且从盈利幅度上可以主观的认为不怕踩踏如果他的空单头寸也很大,产生踩踏的可能性大,如果不大,对应的概率也不大,其它的持仓也可以依此类推解读,比如30日加仓最多的中信席位也需要重点关注,另外像国泰席位和华泰席位,加减仓中已经包含了远月1801合约的持仓头寸,而且从持仓的变化节奏看,这几个席位是过夜小波段风格,另外的多头席位有多空对锁的,也有套利组合的,再次不细说。

  所以仅从持仓折射的资金行为看,螺纹钢这个地方需要高度防范意外大跌,仍想继续做多螺纹的务必配置条件单止损和止盈,不然极容易出现转多次的钱不够一次被洗的局面,最好就是螺纹钢这个阶段观望不动,或者耐心等待高点。(这是基于目前持仓做的解读,每天的变动都会有新的调整思路,但是风格没有变化。

  另外结合螺纹的产业供求结构,个人认为寻找螺纹钢期货做空的风险要比做多的风险要下,不过高位震荡幅度较大的局面下,做空目前也仅适合从小周期寻找机会,中线做空大概率应该在大跌之后再次上涨的过程中寻找。

  

责任编辑:Robot RF13015
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