程序化研究之海龟交易法:三周期组合交易

1评论 2017-08-27 09:34:10 来源:七禾网 打板粤泰股份错在哪?

  在之前的程序化研究文章中,笔者简单地介绍了海龟交易法,海龟交易法诞生于上世纪八十年代,但时至今日运行在期货市场上仍然有比较好的普适性。在前一篇程序化研究文章中,笔者介绍了两个周期组合,大周期上确定方向、小周期上寻找入场点的方法,笔者个人认为,这是程序化交易中的一个确定性。应用同样的思路,在这篇文章中,笔者简单地介绍三个周期组合的方式。

  近期商品期货不管在小周期、还是在大周期上,波动幅度都非常大,以之前介绍的海龟交易法为例,我们选择30分钟、60分钟和日线三个级别作为组合的三个周期。在实盘交易中,由于对于一个品种,在不同周期上很可能持有相反方向的仓位,可以将三个周期分别单独运行交易,各自的头寸互不干扰;也可以用净头寸管理的方法,将三个周期的头寸汇总在一起,以减少手续费和滑点的损耗,但要注意,在具体代码的编写过程中容易出现未来函数。

  为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点,测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约,每个品种分配初始30万本金,每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算,以下是不同周期的测试结果。

  30分钟测试曲线

60分钟测试曲线

  60分钟测试曲线

日线测试曲线

  日线测试曲线

三个周期组合测试曲线

  三个周期组合测试曲线

程序化研究之海龟交易法:三周期组合交易

  从组合测试曲线来看,和单周期测试曲线差异不大,加了30分钟和60分钟周期后,对于日线来说,在较小周期上有所补充;对于30分钟和60分钟来说,日线的作用相当于在大周期上定方向。从具体的数据来看,在30分钟、60分钟、日线上最大回撤分别为6.81%、9.03%和10.77%,组合后最大回撤为7.72%;盈亏比分别为1.85、1.96和2.56,组合后盈亏比为2.05。可以看到,组合之后能较好地减小最大回撤,因为组合之后盈利可以相加,而在大多数情况下,最大回撤可以相消。

  总结:对于程序化交易,很多交易高手都提倡多策略、多品种、多周期组合的方式,组合的方式往往盈利是相加的,而最大回撤是相消的。笔者个人认为,在大周期上确定方向,在小周期上寻找入场点,是程序化交易中的一个确定性。因此,本文介绍的三周期组合交易的方式,有一定的研究和实盘交易价值。

关键词阅读:测试曲线 交易法 组合测试 日线 海龟

责任编辑:卢珊 RF10057
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