东证衍生品研究院田钟泽:商品期权持仓限额放宽利于各类投资者参与

1评论 2017-09-16 08:59:00 来源:中国证券报?中证网 上市公司绝密调研报告

  东证衍生品研究院 田钟泽

  □本报记者 马爽

  近日大商所和郑商所分别发布公告称,自2017年9月15日(星期五)结算时起,分别将非期货公司会员和客户持有的某月份豆粕期权、白糖期权单边持仓上调至2000手。东证衍生品研究院期权分析师田钟泽表示,商品期权持仓限额大幅放宽之后,将基本可以满足大多数投资者需求,也势必将激发投资者的参与热情,也有利于吸引各类投资者进一步参与进来。商品期权作为一种灵活的风险管理工具将发挥更大作用。

  中国证券报:豆粕期权、白糖期权上市以来整体运行情况如何?

  田钟泽:豆粕期权、白糖期权上市以来总体运行平稳。具体表现为,开户数逐步增加,持仓量稳步上升,投资者理性参与,成交活跃度逐步提升。另外,由于做市商的存在,期权合约价差较小,并未出现价格严重偏离的情况,期权定价合理,各期权系列的隐含波动率处于合理范围,市场套利机会较少。从总体交易情况来看,自上市以来,豆粕期权日均交易量为34164张,日均持仓量为172638张,日均成交额达到2630万元。与豆粕期权相比,白糖期权的交易量和持仓量相对偏低一些,日均交易量为14298张,日均持仓为82344张,日均成交额则达到1667万元。

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