持仓分析:临近交割 期指大幅减仓

1评论 2017-10-17 23:24:00 来源:期货日报网 国产替代火爆升级!

  本周期指出现了小幅回落,同时三组期指分化愈加显著,截至周二收盘,IF、IH和IC加权指数分别下跌0.35%、0.15%和0.61%,对应的现货指数沪深300上证50指数中证500指数分别下跌0.01%、0.11%和0.09%,现货指数较期货指数偏强。从11月合约升贴水幅度来看,除IH合约仍为升水结构外,其余两组期指均转为贴水,其中IF和IC合约分别贴水0.05%和0.32%,IH合约升水0.12%,显示市场对后市较为谨慎,不过市场流动性较前期有所提升。

  周二三组期指总持仓量和成交量均较周一减少,其中,总成交量减少1922手至41618手,总持仓量减少1357手至94409手。具体从持仓量来看,IF、IH和IC指数合约分别减少692手、449手和216手,成交量方面,仅IF指数合约微幅增加39手,IH和IC指数合约分别减少1693手和583手,IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.40、0.41、0.51,市场流动性较前期提升,尤其以IC指数较为显著,创一个月以来次高。

  从前20名、10名和前5名席位的三组持仓量变化来看,三组期指均大幅减仓,且空头减仓明显大于多头。具体来看,IC指数前5名和前10名席位多空减仓较为均等,但前20名席位多头大幅减仓1566手至9737手,空头亦大幅减仓1650手至9929手。IF指数减仓力度与IC指数相似,前20名席位多头减仓1976手至21116手,空头减仓2189手至23280手。IH指数减仓力度较IF和IC指数相对温和,前10名和前20名席位多头分别减仓734手和1065手,空头分别减仓829手和1071手。通过观察前5名席位持仓发现,除中信期货席位对IF和IC指数均持净空单外,其余基本为净多头持仓,而IH指数则全部为净多单持仓,而IF和IC指数净多单均有小幅增仓。

  三组期指净持仓整体略偏空头,与上一周相比无明显变化,其中IH和IF指数三组持仓席位均显示净空头持仓,且有所减少,而IC指数前5名和前10名席位为净多单持仓,前20名席位则显示为净空单持仓,较上周明显减少。

  整体来看,临近交割日,期指大幅减仓,市场对后市态度谨慎。

  (作者单位:上海中期

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