期市早评:黑色系延续分化 化工有色飘红

1评论 2018-01-05 09:02:55 来源:金融界期货 上市公司绝密调研报告

期市今日早盘,黑色系延续分化,焦炭、动力煤涨超1%,热卷、螺纹钢、焦煤飘绿;化工品、有色金属普遍飘红,沪镍涨超1%;农产品涨跌不一。

  金融界网站1月5日讯 期市今日早盘,黑色系延续分化,焦炭动力煤涨超1%,热卷、螺纹钢焦煤飘绿;化工品、有色金属普遍飘红,沪镍涨超1%;农产品(行情000061,诊股)涨跌不一。

  截至发稿,焦炭、郑煤、沪镍期货主力开盘涨超1%,锰硅、铁矿石、沪玻璃、郑棉、沪、沪金、鸡蛋、沪上涨。热卷、硅铁、橡胶、螺纹钢、焦煤、白糖下跌。

早评

  商品日评:豆粕区间振荡 豆油继续上行

  豆粕区间振荡 豆油继续上行

  国内走势:连豆1805合约昨日小幅上扬,收报3669元/吨,上涨0.47%,持仓量增加3270手至237044手;豆粕1805合约承压走低,收报2770元/吨,下跌0.14%,持仓量减少25606张至1995102手;豆油1805合约高开高走,收报5824元/吨,上涨0.87%,持仓量减少20606至845190手。

  消息方面:1、阿根廷农业部周二在声明中称,已将大豆出口税率从30%下调至29.5%,这是政府朝着两年内税率逐步降至18%这一计划迈出的第一步。2、阿根廷中部地区天气酷热,同时降雨有限,导致土壤缺墒,增加了大豆生长压力。这一情况值得关注。

  观点总结:近期美豆期价受天气宾东影响而波动频繁。从主力合约看,连豆1805合约小幅上涨,突破布林通道中轨,短线有望冲击3700元/吨一线压力,建议在3630-3650区间短多,止损3600元/吨;豆粕1805合约承压走低,短线期价波动频繁,暂难看出趋势性,继续关注南美天气,建议在2730-2800元/吨区间内高抛低吸,止损各20元/吨;豆油1805合约高开上扬,短线维持反弹走势,短期压力关注5900-5950元/吨一带,建议依托5日均线短多交易,目标5950元/吨。

  郑糖延续跌势 看涨弱势未改

  昨日白糖期货合约SR805延续跌势,收报5858,下跌-0.76%。成交量为49.65万手,持仓量为49.27万手,日增+12574手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.68%、13.21%、13.64%和13.89%。

  1月4日,白糖期权总成交量5.27万手,持仓量16.11万手,成交额4816.58万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为1.14和0.65,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有81.50%和67.38%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有14.87%和17.35%,其余合约的成交情况则差别不大。

  郑糖1805偏空格局未改,处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱收缩减缓;KDJ指标向上趋势放缓,均线系统属于空头排列。期权操作上,方向性策略:逢高买入看跌期权;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,远月低于近月的不合理结构仍存,可继续轻仓持有做多波动率组合,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。

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关键词阅读:焦炭 动力煤 沪镍 锰硅 铁矿石

责任编辑:窦晓芸
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