期市早评:黑色系开盘领涨 动力煤涨逾2%

1评论 2018-01-18 09:04:21 来源:金融界期货 低吸也能抓涨停!

国内期市开盘涨跌互现,黑色系小幅走升,动力煤涨逾2%领涨,铁矿石、焦炭涨近1%;化工品涨跌不一,但波幅有限;有色金属、农产品多数飘绿,淀粉、玉米跌近1%。

  金融界网站1月18日讯 国内期市开盘涨跌互现,黑色系小幅走升,动力煤涨逾2%领涨,铁矿石焦炭涨近1%;化工品涨跌不一,但波幅有限;有色金属农产品(行情000061,诊股)多数飘绿,淀粉、玉米跌近1%。

  截至开盘,动力煤涨超2%,铁矿石、焦炭、螺纹钢玻璃、沪焦煤、热卷、郑棉、锰硅上涨。沪金、沪、沪镍、沪、沪橡胶、塑料下跌。

早评

  商品日评:双焦跌跌不休 偏空操作为主

  双焦跌跌不休 偏空操作为主

  行情回顾:焦煤1805合约昨日低开横盘振荡,终盘收于1284元/吨,比上一交易日结算价跌24元/吨,跌幅1.83%,持仓量315632手,日减仓33176手。

  焦炭1805合约弱势振荡,终盘报收1959元/吨,比上一交易日结算价跌17.5元/吨,跌幅0.89%,持仓量为292226手,日增仓5088手。

  现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报1570元/吨,较上一交易日持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报195美元/吨,较上一交易日持平。澳大利亚进口主焦煤(A10.5V21S0.6G85Y17)报224美元/吨,较上一交易日持平。

  一级冶金焦天津港(行情600717,诊股)报价2325元/吨(平仓含税价),较上一交易日跌50元/吨。准一级冶金焦天津港报价2225元/吨(平仓含税价),较上一交易日跌100元/吨;唐山报价2215元/吨(到厂含税价),较上一交易日跌25元/吨,二级冶金焦唐山报价2125元/吨(到厂含税价),较上一交易日跌60元/吨。

  市场消息或数据:1,2017年12月份,陕西省生产原煤6168.67万吨,同比减少1261.04万吨,下降16.97%;环比增加902.28万吨,上升17.13%。2,10-12月份,南32公司炼焦煤产量为78.8万吨,去年同期产量为139万吨,不过仍较上一季度大增60%,该产量高于去年8月份阿平煤矿部分生产重启后,瑞银集团预计的74.6万吨。

  小结:1月17日,钢厂利润回缩,开始对原材料压价,焦炭现货弱势延续。部分地区焦化厂仍满负荷生产,库存逐渐累积,主力5月合约走势偏弱,短期或继续下行,建议高位抛空策略,J1805合约建仓参考1995元/吨,止损2020元/吨。

  1月17日,炼焦煤市场持稳为主,但焦炭现货市场疲软,带动低品质焦煤下滑,但高品焦煤需求仍旺盛。技术面上向下考验60日线支撑,短线建议JM1805合约偏空操作,建仓参考1290元/吨,止损参考1310元/吨。

  沪胶震荡收跌 考验14000支撑

  国内盘面:沪胶主力1805合约昨日期价震荡收跌。当日期价收于14145元/吨,下跌1.15%,增仓22手,成交322056手。

  消息方面:1、2017年中国天然及合成橡胶进口总量同比增23.2%。2、11月美国进口轮胎同比下滑2.3%。

  现货方面:上海市场16年国营全乳报价在12350(-100)元/吨;越南3L报价12100-12200(-100/-100)元/吨;泰国3号烟片14750(-100)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片45.39(-0.74)泰铢/公斤;泰三烟片49(+0.33)泰铢/公斤;田间胶水46(0)泰铢/公斤;杯胶38(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化丁苯橡胶1502市场价13700(0)元/吨;顺丁橡胶市场价12500(0)元/吨。

  观点总结:从库存情况来看,青岛保税区库存继续增长,体现出目前国内供需情况没有得到明显的改观。从下游情况来看,上周轮胎厂全钢胎和半钢胎开工率均有所回暖,但依然低于去年同期水平,而炭黑、化学助剂、钢丝、帘布等原材料价格大幅度上涨、采暖季环保督查压力加大,以及部分地区开始征收环保税等综合因素,均对近期轮胎厂开工产生直接的影响。沪胶主力1805合约往年突破14500一线压力后承压回落,下方考验14000关口支撑,建议在14000-14500区间交易。

  郑糖创出新低 看涨普遍下挫

  白糖期货合约SR805昨日减仓下跌,收报5785,下跌-0.57%。成交量为36.40万手,持仓量为54.06万手,日增-6452手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.56%、13.12%、13.54%和13.79%。

  1月17日,白糖期权总成交量3.88万手,持仓量17.92万手,成交额2760.89万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.96和0.58,显示看涨期权交易较为活跃。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有78.28%和63.71%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有14.34%和20.23%,其余合约的成交情况则差别不大。

  受标的白糖期货1805合约减仓下跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6200领跌,跌幅达-20.69%,SR805-C-6000次之,为-15.38%;看跌期权中,SR805-P-5400/5500领涨,涨幅达+33.33%,SR805-P-5300次之,为+25.00%。SR805系列平值期权隐含波动率为9.80%,较前日小幅上涨。

  郑糖处于布林轨道下轨,日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱有所扩张,在5800附近运行,后期底部尚将有所下移。操作上,建议郑糖1805合约在5770-5900区间高抛低吸或者逢反弹短多介入。期权操作上,方向性策略:谨慎持有熊市看跌价差组合;波动率策略:当前的隐含波动率大幅低于同期历史波动率运行,远月低于近月的不合理结构仍存,可继续轻仓持有做多波动率组合,买入9月平值看涨期权,同时卖出5月平值看涨期权,并保持delta中性。

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关键词阅读:动力煤 铁矿石 焦煤 螺纹 玻璃

责任编辑:窦晓芸
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