瑞达期货:郑糖震荡下跌看涨普遍下挫

1评论 2018-02-08 05:00:53 来源:投资快报 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  瑞达期货:郑糖震荡下跌看涨普遍下挫

  昨日白糖期货合约SR805减仓下跌,收报5760,下跌-0.43%,成交量为23.96万手,持仓量为50.78万手,日增-1394手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.25%、12.82%、13.30%和13.57%。

  2月7日,白糖期权总成交量1.80万手,持仓量20.06万手,成交额1111.97万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.65和0.54,投资者依然偏好看涨期权。SR805所对应的期权合约系列,成交量和持仓量分占有91.39%和65.40%,持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之,成交量和持仓量分占有4.27%和23.13%,其余合约的成交情况则差别不大。

  受标的白糖期货1805合约震荡下跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,SR805-C-6500领跌,跌幅达-40.00%,SR805-C-5900次之,为-17.14%;看跌期权中,SR805-P-5600领涨,涨幅达18.92%,SR805-P-5500次之,为+18.75%。SR805系列平值期权隐含波动率收于9.23%,较前一日小幅上涨。

  郑糖处于布林轨道中轨下方;日线级别看,MACD处于0轴下方,红柱增加缓慢,加上kd指标反转向下死叉,指标显示偏空。操作上,建议郑糖1805合约在5720-5850元/吨区间弱势整理。操作上,方向性策略,继续持有熊市看跌价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。

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  豆粕高开高走看涨普遍上涨

  m1805合约昨日高开高走,收报2805,上涨1.14%,成交量为74.33万手,持仓量为187.54万手,日增仓-13392手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.16%、16.79%、17.00%和17.21%。

  2月7日,豆粕期权成交量5.58万手(按双边计算,下同),持仓量39.14万手,成交额2835.66万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.65(前日0.61)和0.77(前日0.75),两者皆上涨,投资者仍然对看涨期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的76.61%、20.85%,持仓量占比分别为68.50%和28.31%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的期货高开高走的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅+800.00%,m1805-C-3100合约次之,为+600.00%;而看跌期权中,m1805-P-2650合约领跌,跌幅达-56.76%,m1805-P-2550合约次之,为-55.56%。m1805系列平值期权隐含波动率收于11.81%,较前日小幅上涨。

  豆粕1805合约追随外盘高开高走,受阿根廷干燥天气担忧所致,盘面走势或有所反复。方向性策略,暂时观望,或谨慎持有牛市看涨价差组合。波动率策略,波动率短期维持震荡,近低远高的期限结构较为合理,新单暂时观望。

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  备货交易逐渐结束苹果期货全线跌停

  行情回顾:2月7日是苹果期货上市的第三十三个交易日,苹果主力1805合约早盘震荡偏弱,临近午盘出现大幅的放量急跌,击穿7000元/吨,尾盘于14时封住跌停板,近月合约和远月合约悉数跌停。AP805合约开盘价7278元/吨,收盘价6956元/吨,较前一交易日结算价下跌367元/吨,跌幅为5.01%。成交量增加18.1万手,持仓量增加18750手至70608手。

  现货报价:山东烟台栖霞苹果市场目前果农80#以上一二级货价格6000元/吨左右。

  现货面:据中国苹果网资料显示,产地交易进入最后阶段,客商继续发货,加上运输所需的时间,这批货算是可以赶在节前销售的最后一批货源。栖霞产区远途客商陆续返程,一二级交易虽有但量不大,价格弱势趋稳。陕西洛川产区果农货交易持续清淡,寻货客商不多,走货不快。

  小结:苹果1805合约暂无止跌迹象,再次放量下跌,远月合约前期向下调整空间较小,近日直接大幅下挫,跟随近月合约近期跌幅。供需方面,销区走货不佳,节前备货期交易偏冷,节后存在存货出库,供应压力增大的可能,在供需宽松的格局下,价格有继续走弱的预期。操作上建议空单可继续谨慎持有,期价未止跌前,多单暂时不建议入场。

关键词阅读:看涨期权 持仓量 震荡 隐含波动率 期货上市

责任编辑:付健青 RF13564
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