豆粕期权隐波率持续震荡上行 白糖期权情绪仍偏悲观

1评论 2018-06-14 10:13:45 来源:中信期货微资讯 账户深套?试试这四个方法

  报告摘要

  豆粕

  1、行情回顾

  06月13日,豆粕期权成交量为125958手,较前一日增加44120手。持仓量为546130手,较前一日增加20906手。期权持仓量PCR为0.69,较前一日小幅下降,成交量PCR为0.55,成交额PCR为0.71,较前一日均大幅下降。期权市场悲观情绪有所淡化。

  波动率方面,主力1809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均有所上升,分别收于25.35%和23.11%。

  2、策略推荐

  目前主力1809期权合约隐含波动率维持震荡走高,与标的物历史波动率相当,未来隐波率维持震荡走升的概率较大。

  昨日,标的小幅走高,波动率有所上升,做多波动率组合持续获利。目前豆粕期权隐含波动率持续上升,短期来看豆粕预期震荡偏强。可继续持有做多波动率组合,关注中美贸易战的进一步动向。

  白糖

  1、行情回顾

  06月13日,白糖期权成交量43746手,较前一日增加20734手。持仓量为254982手,较前一日增加2024手。期权合约持仓量PCR为0.32,较前一日小幅下降,成交量PCR为0.66,较前一日有所上升,成交额PCR为1.35,较前一日大幅下降,市场情绪仍较为悲观。

  波动率方面,主力809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均小幅上升,分别收于14.32%和14.19%。

  2、策略推荐

  目前主力合约隐含波动率维持高位震荡,略高于标的物历史波动率,短期内隐含波动率维持震荡的概率较大

  昨日,标的有所下降,波动率小幅上升。目前隐含波动率维持高位震荡,白糖仍偏弱势运行。可继续以卖期权为主,收取时间价值,或空仓观望。待后期波动率走势明朗之后构建相应的波动率组合策略。

  一、豆粕期权

  1.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐波率持续震荡上行,白糖情绪仍偏悲观

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  1.2流动性分析

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  1.3波动率分析

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  1.4期权风险指标

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐波率持续震荡上行,白糖情绪仍偏悲观

  二、白糖期权

  2.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐波率持续震荡上行,白糖情绪仍偏悲观

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐波率持续震荡上行,白糖情绪仍偏悲观

  2.2 流动性分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐波率持续震荡上行,白糖情绪仍偏悲观

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐波率持续震荡上行,白糖情绪仍偏悲观

  2.3波动率分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐波率持续震荡上行,白糖情绪仍偏悲观

  2.4期权风险指标

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐波率持续震荡上行,白糖情绪仍偏悲观

关键词阅读:期权 豆粕 白糖

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