豆粕标的有所回落 白糖隐含波动率升至较高位

1评论 2018-06-21 09:48:10 来源:中信期货微资讯 赶紧加自选!这票可能要成妖

  报告摘要

  豆粕

  1、行情回顾

  06月20日,豆粕期权成交量为108342手,较前一日大幅减少122808手。持仓量为560018手,较前一日减少620手。期权持仓量PCR为0.68,成交量PCR为0.69,较前一日均小幅下降,成交额PCR为0.48,较前一日小幅上升。期权市场情绪仍较为乐观。

  波动率方面,主力1809期权合约系列认购、认沽期权Vega加权隐含波动率均有所下降,分别收于23.60%和21.61%。

  2、策略推荐

  目前主力1809期权合约隐含波动率有所回落,略高于标的历史波动率,未来隐波率维持震荡或震荡走升的概率较大。

  昨日,标的价格小幅回落,隐含波动率持续下降,牛市价差组合小幅亏损。受中美贸易战的影响,预计豆粕短期内仍将偏强运行。可继续持有牛市价差组合,从标的的短期走高中获利。

  白糖

  1、行情回顾

  06月20日,白糖期权成交量22512手,较前一日大幅减少33688手。持仓量为261726手,较前一日增加1884手。期权合约持仓量PCR为0.30,较前一日小幅下降,成交量PCR为0.48,成交额PCR为1.41,较前一日均大幅下降,市场情绪稳定偏悲观。

  波动率方面,主力809期权合约系列认购、认沽期权Vega加权隐含波动率均小幅上升,分别收于15.31%和15.17%。

  2、策略推荐

  目前主力合约隐含波动率持续震荡走高,略高于标的物历史波动率,短期内隐含波动率维持震荡的概率较大

  昨日,标的持续弱势运行,隐含波动率持续震荡走升。从目前的情况来看,白糖预期已进入波动率季节性走高的末期,前期做多波动率策略已获利了结。建议可适当空仓观望或以卖期权为主,收取权利金,赚取时间价值,注意波动率回落时机。

  一、豆粕期权

  1.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕标的有所回落,白糖隐含波动率升至较高位

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  1.2流动性分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕标的有所回落,白糖隐含波动率升至较高位

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  1.3波动率分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕标的有所回落,白糖隐含波动率升至较高位

  1.4期权风险指标

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  二、白糖期权

  2.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕标的有所回落,白糖隐含波动率升至较高位

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕标的有所回落,白糖隐含波动率升至较高位

  2.2 流动性分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕标的有所回落,白糖隐含波动率升至较高位

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕标的有所回落,白糖隐含波动率升至较高位

  2.3波动率分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕标的有所回落,白糖隐含波动率升至较高位

  2.4期权风险指标

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕标的有所回落,白糖隐含波动率升至较高位

关键词阅读:豆粕 白糖 期权

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