豆粕期权持仓量持续下降 白糖隐波率自高位回落

1评论 2018-06-22 09:49:30 来源:中信期货微资讯 300494还有几个涨停板?

  报告摘要

  豆粕

  1、行情回顾

  06月21日,豆粕期权成交量为101460手,较前一日减少6882手。持仓量为553178手,较前一日减少6840手。期权持仓量PCR为0.70,成交额PCR为0.56,较前一日均有所上升,成交量PCR为0.57,较前一日有所下降。期权市场情绪稳定偏乐观。

  波动率方面,主力1809期权合约系列认购、认沽期权Vega加权隐含波动率均有所下降,分别收于20.52%和19.18%。

  2、策略推荐

  目前主力1809期权合约隐含波动率自高位持续回落,与标的历史波动率相当,未来隐波率维持震荡或震荡走低的概率较大。

  昨日,标的价格持续回落,隐含波动率持续下降,牛市价差组合小幅亏损。目前豆粕冲高回落,中美贸易战正式实施之前,预计豆粕震荡偏强。可继续持有牛市价差组合,注意盘中风险控制。

  白糖

  1、行情回顾

  06月21日,白糖期权成交量24046手,较前一日增加1534手。持仓量为266316手,较前一日增加4590手。期权合约持仓量PCR为0.30,和前一日相当,成交量PCR为0.50,较前一日小幅上升,成交额PCR为1.00,较前一日有所下降,市场情绪较为稳定。

  波动率方面,主力809期权合约系列认购、认沽期权Vega加权隐含波动率有所下降,分别收于13.40%和13.94%。

  2、策略推荐

  目前主力合约隐含波动率从高位有所回落,与标的历史波动率相当,短期内隐含波动率维持震荡或震荡下行的概率较大

  昨日,标的持续弱势运行,隐含波动率有所下降。从目前的情况来看,白糖预期已进入波动率季节性走高的末期,隐含波动率从高位开始回落。建议可继续以卖期权为主,逐渐构造做空波动率组合,赚取时间价值,并从波动率下降中获利。

  一、豆粕期权

  1.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权持仓量持续下降,白糖隐波率自高位回落

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  1.2流动性分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权持仓量持续下降,白糖隐波率自高位回落

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  1.3波动率分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权持仓量持续下降,白糖隐波率自高位回落

  1.4期权风险指标

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权持仓量持续下降,白糖隐波率自高位回落

  二、白糖期权

  2.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权持仓量持续下降,白糖隐波率自高位回落

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权持仓量持续下降,白糖隐波率自高位回落

  2.2 流动性分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权持仓量持续下降,白糖隐波率自高位回落

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权持仓量持续下降,白糖隐波率自高位回落

  2.3波动率分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权持仓量持续下降,白糖隐波率自高位回落

  2.4期权风险指标

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权持仓量持续下降,白糖隐波率自高位回落

关键词阅读:豆粕 白糖 期权

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