豆粕隐含波动率震荡走低 白糖期权情绪较为乐观

1评论 2018-06-26 10:04:15 来源:中信期货微资讯 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  关 注

  报告摘要

  豆粕

  1、行情回顾

  06月25日,豆粕期权成交量为76094手,较前一日减少37288手。持仓量为559152手,较前一日减少70手。期权持仓量PCR为0.71,成交量PCR为0.69,较前一日均有所上升,成交额PCR为0.65,较前一日有所下降。期权市场情绪稳定偏乐观。

  波动率方面,主力1809期权合约系列认购、认沽期权Vega加权隐含波动率均小幅上升,分别收于20.22%和19.72%。

  2、策略推荐

  目前主力1809期权合约隐含波动率自高位震荡回落,与标的历史波动率相当,未来隐波率维持震荡或震荡走低的概率较大。

  昨日,标的价格小幅上升,隐含波动率小幅走高,牛市价差组合有所获利。目前豆粕冲高回落,中美互加关税正式实施之前,预计豆粕维持震荡。建议可以卖期权为主,收取时间价值,逐步构建做空波动率组合。

  白糖

  1、行情回顾

  06月25日,白糖期权成交量30164手,较前一日增加2060手。持仓量为269040手,较前一日增加92手。期权合约持仓量PCR为0.29,成交量PCR为0.44,成交额PCR为0.50,较前一日均有所下降,市场情绪较为乐观。

  波动率方面,主力809期权合约系列认购、认沽期权Vega加权隐含波动率均有所上升,分别收于14.81%和14.44%。

  2、策略推荐

  目前主力合约隐含波动率维持高位震荡,与标的历史波动率相当,短期内隐含波动率维持震荡或震荡下行的概率较大

  昨日,标的价格小幅走高,隐含波动率维持震荡,卖出期权组合小幅获利。从目前的情况来看,白糖预期已进入波动率季节性走高的末期,隐含波动率预期将从高位开始回落。建议逐步构建做空波动率组合,从波动率回落中获利,并收取时间价值。

  一、豆粕期权

  1.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐含波动率震荡走低,白糖期权情绪较为乐观

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  1.2流动性分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐含波动率震荡走低,白糖期权情绪较为乐观

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  1.3波动率分析

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  1.4期权风险指标

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐含波动率震荡走低,白糖期权情绪较为乐观

  二、白糖期权

  2.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐含波动率震荡走低,白糖期权情绪较为乐观

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐含波动率震荡走低,白糖期权情绪较为乐观

  2.2 流动性分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐含波动率震荡走低,白糖期权情绪较为乐观

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐含波动率震荡走低,白糖期权情绪较为乐观

  2.3波动率分析

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  2.4期权风险指标

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕隐含波动率震荡走低,白糖期权情绪较为乐观

关键词阅读:豆粕 白糖 期权

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