豆粕期权波动率升至较高位 白糖情绪较为悲观

1评论 2018-07-05 10:24:15 来源:中信期货微资讯 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  关 注

  报告摘要

  豆粕

  1、行情回顾

  07月04日,豆粕期权成交量为99602手,较前一日减少37902手。持仓量为580374手,较前一日减少2280手。期权持仓量PCR为0.70,较前一日小幅上升,成交量PCR为0.50,成交额PCR为0.45,较前一日均有所上升。期权市场情绪较为稳定。

  波动率方面,豆粕期权波动率指数有所上升,收于21.16,偏度指数较前一日有所下降,收于100.04。

  2、策略推荐

  昨日,豆粕标的价格有所下降,期权波动率指数小幅走升。卖虚值认沽期权有所亏损。

  目前豆粕从高位小幅回落,期权波动率维持震荡偏强。短期内,本周中国对美加征关税将落地,预计豆粕价格震荡偏强。期权波动率已处于较高位置,短期内有回落可能。可继续持有认沽期权空头,逐渐构建做空波动率组合。

  白糖

  1、行情回顾

  07月04日,白糖期权成交量46300手,较前一日减少356手。持仓量为285524手,较前一日减少3346手。期权合约持仓量PCR为0.27,较前一日有所下降,成交量PCR为0.54,成交额PCR为2.38,较前一日均有所上升,成交额PCR维持高位,期权市场情绪较为悲观。

  波动率方面,白糖期权波动率指数较前一日有所上升,收于14.25,偏度指数较前一日有所下降,收于99.05。

  2、策略推荐

  昨日,白糖标的价格持续偏弱,期权波动率指数小幅上升,做空波动率组合小幅获利。

  从目前的情况来看,白糖预期仍将维持震荡偏弱的态势,期权波动率维持高位震荡已有一段时间,未来回落的可能性较大。可继续持有做空波动率组合,从波动率回落中获利,并收取时间价值。

  一、豆粕期权

  1.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权波动率升至较高位,白糖情绪较为悲观

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  1.2流动性分析

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  1.3波动率分析

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  1.4期权风险指标

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  二、白糖期权

  2.1成交量与持仓量分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权波动率升至较高位,白糖情绪较为悲观

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权波动率升至较高位,白糖情绪较为悲观

  2.2 流动性分析

  【中信期货】商品期权量化报告:豆粕期权波动率升至较高位,白糖情绪较为悲观

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  2.3波动率分析

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  2.4期权风险指标

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关键词阅读:豆粕 白糖 期权

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