期权:豆粕延续振荡行情 白糖波动率继续回落

1评论 2018-09-08 08:57:55 来源:华泰期货 打板族爽了!

  受非洲猪瘟影响,引发市场恐慌情绪,八月底豆粕出现大幅下跌,主要是因为市场担忧如果疫情蔓延将利空豆粕消费,但猪瘟的恐慌情绪逐步被市场消化后,豆粕价格重新回到振荡区间。当前豆粕1月合约平值看涨期权隐含波动率继续回落至18.53%左右,近期建议关注风险事件落地后的做空波动率机会。

  1月白糖期权平值合约行权价移动至5000的位置,而白糖当前60日历史波动率为14.03%,而平值看涨期权隐含波动率则回落至16.06%附近。当前白糖波动率稳中有降,且当前白糖期权隐含波动率相较历史波动率有一定溢价,可考虑布置部分做空白糖波动率的头寸。

关键词阅读:振荡行情 隐含波动率 白糖 豆粕价格 看涨期权

责任编辑:司倩
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