量化逆袭 申万菱信量化小盘基金近三年业绩夺冠

1评论 2016-05-11 10:00:00 来源:中国经济网 3天狂撸22%利润!

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  今年以来市场复杂多变,从“开门黑”到“熔断机制”,再到3000点拉锯战,量化基金成功“逆袭”。其中,申万菱信量化小盘投资业绩更上一层楼。银河数据显示,截至5月6日,该基金近1年、2年、3年的收益率为12.85%、127.36%、150.00%,均排名同类基金第一位。

  经得起考验的业绩表现

  评判基金优劣,业绩最具说服力。申万菱信量化小盘基金业绩出众。银河数据显示,截至5月6日,该基金自2011年6月成立以来已实现了131.00%的总回报率,远远高于同期上证综指7.68%的涨幅。

  同时,作为一只股票型基金,申万菱信量化小盘基金成立以来历经市场考验,风险控制能力和投资效率均较为突出。根据银河证券数据显示,从2014.3.12至2015.6.12,上证指数涨幅159.21%,呈单边上涨态势,量化小盘基金涨幅173.42%,弹性突出;从2015.6.12至2016.1.22,上证指数大幅下挫两千多点,跌幅达43.68%,量化小盘基金跌幅25.33%,抗跌性较好;从2014.12.15至2016.3.30,上证指数巨幅震荡,区间微涨2.13%,量化小盘基金逆势上涨62.79%。

  根据该基金今年一季报公布的数据分析,申万菱信量化小盘采用的量化模型一直秉持小盘和价值的主要选股逻辑,这两种看似矛盾的风格在量化基金的投资管理中并不会造成困扰,因为量化基金排除了诸多主观干扰因素,可以比较客观的根据模型结果进行投资。与此同时,该基金模型更加侧重回避过热的行业板块,因而相对抗跌。

  据了解,凭借收益和风控皆优的表现,申万菱信量化小盘基金已获得晨星、海通证券、银河证券、招商证券、上海证券共5家权威评级机构给出的三年期五星基金评级。

  量化投资团队鼎力相助

  除了申万菱信量化小盘,申万菱信量化团队还孕育着多只量化基金产品,包括2只指数增强基金和9只被动指数基金。其中,申万菱信中证500指数增强基金是量化团队近期推出的“新品”,而“老牌”产品申万菱信沪深300增强的业绩同样令人瞩目,银河数据显示,截至5月6日,该基金近2年的收益率为82.73%,排名同类基金2/33。

  事实上,申万菱信量化投资团队已在业内也迎得了较好的口碑。从2009年量化团队组建,团队至今已积累了6年多的投研经验,在主动量化和被动量化方面都有深耕。同时,团队在人员配备上也是精英荟萃,量化投资团队负责人张少华具有16年的从业经验,金?毅、袁英杰、刘敦等核心成员投资管理经验丰富。

  优秀的业绩回报使申万菱信旗下量化产品获得业内的认可。在最近的基金业“评奖季”中,申万菱信量化小盘基金同时斩获中国证券报“金牛奖”、证券时报“明星基金奖”、上海证券报“金基金奖”,成为唯一一只获得“大满贯”的三年期股票型基金。

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