期权交投活跃度提升

1评论 2016-07-20 03:40:00 来源:中国证券报 赶紧加自选!这票可能要成妖

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  昨日50ETF7月认购期权全线下跌,7月认沽期权涨跌互现。截至收盘,7月平值认购合约“50ETF购7月2200”报0.0078元,跌32.17%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2200”报0.0405元,涨22.36%。

  期权持仓量突破101万张,创历史新高;单日成交373498张,较上一个交易日增加47.57%。期权成交量认沽认购比为0.88,上一交易日为0.72。ETF下跌幅度加大,导致认沽期权成交活跃度明显提升。

  昨日7月平值认购、认沽期权波动率明显拉大。截至收盘,7月平值认购合约“50ETF购7月2200”隐含波动率为15.42%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2200”隐含波动率为17.60%。

  光大期货期权部张毅表示,考虑到7月期权到期日临近,7月平值认购期权和7月平值认沽期权的价差会明显趋同,可以综合考虑自己的资金成本及市场的冲击成本,适机在上述两个期权合约及手中原有的50ETF间进行套利操作,可达到降低50ETF持股成本的目的。策略上,他建议,原来在7月期权上构建的2.10-2.15两个行权价的牛市垂直价差策略,仍可按交易计划执行相应的操作。

关键词阅读:期权

责任编辑:Robot RF13015
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