期权时间价值加速流逝

1评论 2016-08-23 03:10:05 来源:中国证券报 赶紧加自选!这票可能要成妖

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  受50ETF下跌及到期日临近时间价值流逝加速的双重影响,昨日50ETF8月认购期权全线下跌,8月认沽期权涨跌互现。截至收盘,平值期权方面,“50ETF购8月2300”收报0.0076元,跌50.97%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2300”收报0.0188元,涨56.67%。

  成交方面,周一期权成交量和持仓量均下降。波动率方面,8月平值认购合约“50ETF购8月2300”隐含波动率为15.53%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2300”隐含波动率为13.82%。两者均有所反弹回升。

  值得注意的是,由于8月期权将于本周三(8月24日)到期,目前仅余两个交易日。“投资者是可以提前了结8月期权的部位,集中精力在9月期权部位上。”有业内人士建议。

  光大期货期权部张毅表示,从技术分析角度来看,若是50ETF收盘价低于2.25,则进一步下调的可能性会加大,所以保守而言,可以将50ETF收盘价低于2.25作为9月期权牛市买进认购期权策略的止损标准之一。

  华信万达期货期权报告显示,预计未来两日行情震荡,即将面临选择方向,继续持有牛市价差策略。建议持有牛市价差策略,例如买入一张“50ETF购9月2300”合约,同时卖出一张“50ETF购9月2350”合约。

关键词阅读:期权

责任编辑:Robot RF13015
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