期指多方主力离场意愿较强

1评论 2016-09-20 06:55:36 来源:期货日报 作者:王旺 赶紧加自选!这票可能要成妖

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  周一,三大股指期货品种全线反弹,中止连续阴跌。IF股指期货总持仓量39037手,较前一交易日下降4569手,降至近12周的最低水平。持仓量大幅下降的一部分原因来自当月合约IF1609到期交割,由于本月第三个周五为中秋假期,交割日顺延至本周一。然而,交割因素对持仓量下降的解释并不充分。即使剔除IF1609参与交割的2762手持仓,市场持仓量仍为下降。

  一般情况下,由于假期跨度较长,不确定性相对较大,期货投资者往往在假期前进行减仓操作,在假期后重返市场。市场持仓量在假期前自然下降,在假期后自然回升。周一,IF持仓量不升反降,反映出投资者更为强烈的离场意愿。笔者认为,对于市场短期走势的判断,可重点关注这部分较为强烈的离场资金的动向。

  数据显示,前20席位在IF1610合约上合计共持买单23393手、卖单23032手。主力净多持仓量361手,较前一交易日减少328手。净多持仓量的缩减来自两个方面。在IF1609上,由于合约的到期,前一交易日该合约主力净多持仓量263手自然归零。同时,在IF1610上,前20多方合计增持买单2114手,前20空方合计增持卖单2179手,空方增持力度更大。在移仓过程中,多方增持力度不及空方,暗示着离场过程中多方的离场意愿更强。重点席位上,近期一直保持净多头寸的银河期货周一净多持仓量降至573手,为近两个月最低。周一,银河期货席位在IF1610上减持买单17手,增持卖单363手。这表明该席位在IF1609上的买单不仅未进行移仓,反而进一步减少了在IF1610上的多头头寸。此外,上海东证席位净空持仓量升至近两周最高的396手。

  股指期货期现价差的变化同样表明多方主力离场意愿较强。周一,主力合约IF1610分钟数据的日内平均期现价差贴水45.85点,较前一交易日日内平均贴水41.56点,扩大了4.29点。期现价差贴水扩大,持仓量下降,表明主动离场的力量更多来自多方。

  近期申银万国期货席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续6个交易日净持仓量变动悉数踏准次日日内涨跌节奏。周一申银万国席位净空持仓量缩减至39手,反映其对周二市场继续持乐观态度。但鉴于市场多头情绪尚未恢复,反弹过后仍宜进行防御。

  期指多方主力离场意愿较强

(作者单位:长江期货)

关键词阅读:持仓量 主力合约 期指 空方 股指期货

责任编辑:吴晓璐
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