上证50ETF波动率跌至历史最低

1评论 2016-10-12 06:46:38 来源:期货日报 作者:王威 赶紧加自选!这票可能要成妖

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  周二上证50ETF现货全天呈现窄幅振荡走势,截至收盘微涨0.13%至2.265。国庆节后市场做多情绪仍存,且消息面较为配合并未出现大的利空,但短期涨幅过大或存在振荡需求,现货继续振荡向上概率较大。期权波动率均下跌,其中主力认购期权跌幅相对较大,认沽期权波动率跌幅较小。虽然现货价格微涨,但多数主力认购期权仍然出现下跌,而主力认沽期权继续全部下跌。

  期权成交开始萎缩,周二合计成交仅252433手,大幅低于上一交易日,其中认购期权成交152649手,认沽期权成交99784手,日成交PCR为0.6536继续维持低位,当前市场做多看多情绪仍高涨。持仓上来看,总持仓继续呈现大增趋势,其中认购持仓增加10812手,仍然少于认沽持仓增加的16580手,随着现货不断反弹,看空的投资者继续增加,后市现货延续振荡的概率较大。

  上证50ETF波动率跌至历史最低

  主力合约成交来看,行权价格2.25的合约成交仍然最多,行权价格2.3的期权合约成交也在稳步增加,显示2.25附近仍然有较强支撑,现货有望再度反弹。

  实际波动率继续底部窄幅振荡,短期大幅上扬的概率并不大。期权波动率双双出现下跌,其中认购期权波动率已跌至历史最低水平,短期或有反弹,当前不宜再盲目看空。

  综上所述,现货短期存在继续调整的需求,但总体方向不变。期权隐含波动率双双下挫,当前已经跌至历史最低水平,短期有超跌反弹的需求。操作上,日内逢低建立看多价格的策略,前期类似策略继续持有,等待价格继续上行。

  (作者单位:鲁证期货)

关键词阅读:隐含波动率 跌至 振荡 认购 消息面

责任编辑:吴晓璐
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