职业年金基金投资股指期货只能套保

1评论 2016-10-13 06:32:23 来源:期货日报 作者:鲍仁 赶紧加自选!这票可能要成妖

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  两部门印发职业年金基金管理暂行办法

  本报讯 人力资源和社会保障部、财政部近日印发《职业年金基金管理暂行办法》(下称《办法》),对管理职责、基金投资、收益分配及费用、计划管理及信息披露、监督检查等作出明确规定。《办法》自印发之日起施行。

  与6月下旬公布的征求意见稿相比,《办法》所作的调整不多。

  根据《办法》,职业年金基金财产限于境内投资,投资范围包括:银行存款,中央银行票据;国债债券回购,信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券和中期票据;商业银行理财产品,信托产品,基础设施债权投资计划,特定资产管理计划;证券投资基金,股票,股指期货,养老金产品等金融产品

  每个投资组合的职业年金基金财产应当由一个投资管理人管理,职业年金基金财产以投资组合为单位按照公允价值计算时,投资股票、股票基金混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。职业年金基金不得直接投资于权证,但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证,应当在权证上市交易之日起10个交易日内卖出。

  单个投资组合的职业年金基金财产按照公允价值计算时,投资一家企业所发行的股票,单期发行的同一品种短期融资券、中期票据、金融债、企业(公司)债、可转换债(含分离交易可转换债),单只证券投资基金,分别不得超过上述证券发行量、该基金份额的5%,其中基金产品份额数以最近一次公告或者发行人正式说明为准,也不得超过该投资组合委托投资资产净值的10%。

  单个计划的职业年金基金财产按照公允价值计算时,投资股票型养老金产品的比例,不得高于职业年金基金资产净值的30%。

  《办法》同时明确,职业年金基金财产投资商业银行理财产品、信托产品、基础设施债权投资计划、特定资产管理计划、股指期货及养老金产品,在国家有关部门另行规定之前,按照《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》等有关规定执行。

  职业年金基金投资股指期货有了参照标准。

  根据《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》,企业年金计划投资组合、养老金产品参与股指期货交易,只能以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行;任一投资组合或者养老金产品在任何交易日日终所持有的卖出股指期货合约价值,不得超过其对冲标的股票、股票基金、混合基金、投资连结保险产品(股票投资比例高于30%)等权益类资产的账面价值。企业年金计划投资组合、养老金产品不得买入股指期货套期保值。

  这意味着,职业年金计划投资组合参与股指期货交易,只能以套期保值为目的;任一投资组合在任何交易日日终所持有的卖出股指期货合约价值,不得超过其对冲标的股票、股票基金、混合基金等权益类资产的账面价值。职业年金计划投资组合不得买入股指期货套期保值。

  另外,《关于扩大企业年金基金投资范围的通知》还明确,企业年金基金可投资的特定资产管理计划不得投资于商品期货及金融衍生品。这表明,职业年金基金可投资的特定资产管理计划也不得投资于商品期货及金融衍生品。

  《办法》还明确,除股指期货交易外,职业年金基金证券交易以现货和国家规定的其他方式进行。 (鲍仁)

关键词阅读:投资组合 办法 基金份额 股指期货交易 基金产品

责任编辑:吴晓璐
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