雄安新区刺激股市大涨 买入牛市价差

1评论 2017-04-06 07:30:00 来源:方正中期期货有限公司 涨停板套利三天赚20%

  一、上证50指数行情分析

  3月30日上证50ETF现货报收于2.343,跌0.38%,维持震荡,A股短期多空交织,临近季末,最大利空在于资金面紧张难改,但中长期利好为房地产市场限购,股市将成为大类资产配置的最佳去处,大量资金有望入场股市,总体而言,股市短期上下两难, 4月初资金面情况缓解,指数恐将迎来上升趋势,上证50指数向好态势不该,投资者可以买入牛市价差策略。

  上证50ETF价格走势

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  二、期权成交及行情分析

  从成交及持仓上看,认购及认沽期权大幅下跌,总成交降至33万手,雄安新区设立将刺激A股短线走强,从中长期看,我们预计短期波动率有走高态势,成交和持仓料进一步增加。

  持仓数据统计

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  成交量数据统计

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  期权行情及隐含波动率

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  三、期权波动率分析

  波动率继续低位震荡,收盘后波动率为11.28,历史波动率在8.51,出现回升,我们认为中期做多波动率的机会越来越近了,波动率长期低位难以持续,短期投资者应可以考虑日历价差策略,卖出4月2.4认购期权,买入6月2.4认购期权,获取时间价值收益,中长期可以继续关注做多波动率的可能。

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  四、今日策略推荐

  1、短线投机策略

  1、短线投机策略

  买入50ETF期权6月购2.4;理由:远期看涨,买入6月购期权。

  ②卖出50ETF期权4月沽2.4;理由:指数可能上行,卖出近月认沽期权

  策略一损益及各项风险指标图

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  策略二到期损益图

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  2、组合策略

  牛市价差策略:牛市价差策略,适用于温和上涨行情,买入50ETF期权4月购2.3同时卖出4月购2.35

  理由:短期指数温和上涨概率较大,牛市价差策略较为合适

  波动率策略损益及各项风险指标图

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关键词阅读:雄安新区 股市大涨 牛市价差

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